Сравнение VNQ с VGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.30% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VGSIX
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGSIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
VNQ
VGSIX
Сравнение VNQ c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VGSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VGSIX
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VGSIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VGSIX
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -73.13% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.45% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.58% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -42.35% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -11.66% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -11.91% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VGSIX
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 4.57% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.25% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.35% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.89% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.86% | -0.16% |