PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.33% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VNQ and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.42

Over the past year, the correlation between VNQ and T has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VNQ vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.59

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.72

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.59

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.22

+6.12

VNQ vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и T

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-64.15%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-21.87%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-21.87%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-32.01%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-42.35%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-15.72%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

10.64%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и T

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.21%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

17.80%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

22.13%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

24.01%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

23.73%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и T

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs T's -64.15%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор