Сравнение VNQ с SPG
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 5.57%/yr for SPG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 12.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQ имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции SPG немного впереди с 5.57%.
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
SPG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам VNQ и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 12.69% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VNQ and SPG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between VNQ and SPG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. SPG — Ранг доходности на риск
VNQ
SPG
Сравнение VNQ c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.96 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.64 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.87 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и SPG
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -77.00% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.54% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -24.32% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.84% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -77.00% | +34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.65% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -13.84% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и SPG
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.14%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.59% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.55% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 18.27% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 26.50% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 37.06% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и SPG
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPG в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.19% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and SPG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.59%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор