PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPG с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPG с QQQX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или QQQX.

Корреляция

Корреляция между SPG и QQQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPG и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.28%
437.25%
SPG
QQQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

QQQX:

0.51

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

QQQX:

0.85

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

QQQX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

QQQX:

0.50

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

QQQX:

1.85

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

QQQX:

6.09%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

QQQX:

21.97%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

QQQX:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.70% соответственно.

SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

QQQX

С начала года

-10.72%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-3.11%

1 год

12.42%

5 лет

9.84%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
QQQX: 0.51
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
QQQX: 0.85
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
QQQX: 1.12
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
QQQX: 0.50
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
QQQX: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.51
SPG
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и QQQX

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности QQQX в 8.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.31%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок SPG и QQQX

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-13.03%
SPG
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и QQQX

Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеют волатильность 16.61% и 16.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
16.15%
SPG
QQQX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и QQQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию