Сравнение SPG с QQQX
SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, SPG returned 5.53%/yr vs 12.96%/yr for QQQX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPG и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.96% соответственно.
SPG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 5.53%
- Всё время*
- 13.22%
QQQX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $3.63M | $3.39M | |
| $328.83M | $343.32M | $425.73M |
Сравнение доходности по годам SPG и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 24.20% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.76% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between SPG and QQQX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SPG and QQQX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPG:
$72.90B
QQQX:
$1.39B
SPG:
$19.29
QQQX:
$7.57
SPG:
11.65
QQQX:
3.75
SPG:
0.46
QQQX:
0.43
SPG:
7.36
QQQX:
8.63
SPG:
$6.65B
QQQX:
$160.60M
SPG:
$5.71B
QQQX:
$152.14M
SPG:
$7.77B
QQQX:
$369.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. QQQX — Ранг доходности на риск
SPG
QQQX
Сравнение SPG c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.78 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 9.81 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и QQQX
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -57.25% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.11% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -22.80% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -29.33% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.28% | -35.96% | -40.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.81% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -7.98% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.58% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и QQQX
Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.51% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 13.91% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.43% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 20.16% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 21.19% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и QQQX
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности QQQX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.13% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.91% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SPG and QQQX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (6.50%) compared to QQQX (5.51%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs QQQX's -57.25%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор