PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPG с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, SPG returned 5.57%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.57% против 13.33% соответственно.

SPG

1 день
1.31%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.19%
1 год
33.95%
3 года*
31.39%
5 лет*
15.26%
10 лет*
5.57%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		12.69%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between SPG and QQQX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SPG and QQQX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

SPG:

12.03

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

SPG:

0.48

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

SPG:

7.60

QQQX:

8.63

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

SPG vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.24

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.61

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

16.87

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPG и QQQX

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-57.25%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.11%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-22.80%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-29.33%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-35.96%

-41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.36%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-8.02%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.95%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и QQQX

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.31%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.58%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

14.71%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

19.82%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

21.06%

+16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и QQQX

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.19%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SPG and QQQX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.59%) compared to QQQX (4.31%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор