PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с RQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.46%/yr vs 7.83%/yr for RQI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 2.21%/yr for RQI.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.83% соответственно.

VNQ

1 день
0.19%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.64%
1 год
14.26%
3 года*
10.52%
5 лет*
2.74%
10 лет*
5.46%

RQI

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.55%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.98%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		13.36%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between VNQ and RQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.72

The correlation between VNQ and RQI shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с RLTYRQI с EFTRQI с HQHRQI с AODRQI с SCHDRQI с SPXX

Доходность на риск

VNQ vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.65

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.96

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.87

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

2.45

+2.97

VNQ vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RQI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и RQI

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-91.59%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.74%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-22.43%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-41.06%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-59.12%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-7.65%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-17.89%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.17%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и RQI

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 5.18%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.67%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

13.09%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.99%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.03%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

26.98%

-6.24%

Сравнение комиссий VNQ и RQI

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и RQI

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности RQI в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.27%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and RQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (6.67%) compared to VNQ (5.18%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs RQI's -91.59%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор