Сравнение VNQ с RQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQ и RQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 9.09% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.96% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
RQI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. RQI — Ранг доходности на риск
VNQ
RQI
Сравнение VNQ c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.44 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и RQI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и RQI
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности RQI в 9.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 9.19% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и RQI
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и RQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -91.59% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -14.25% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.06% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -59.12% | +16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -8.04% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -18.04% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.49% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и RQI
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.73% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.50% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.39% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.06% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 26.94% | -6.24% |