PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.26% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between VNQ and RDOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.78

The correlation between VNQ and RDOG shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и RDOG

Секторы
VNQ
RDOG

Недвижимость

97.3%
100.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
RDOG
100.0%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
RDOG

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
RDOG

-

Технологии

VNQ
0.3%
RDOG

-

Энергетика

VNQ
0.1%
RDOG

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
RDOG

-

Промышленность

VNQ
0.0%
RDOG

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

RDOG

-

Здравоохранение

VNQ

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с JEPQRDOG с VOO

Доходность на риск

VNQ vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.28

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.29

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

7.42

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VNQ и RDOG

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-67.59%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.02%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-21.40%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.52%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-49.35%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.26%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.09%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и RDOG

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.14% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.60%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.66%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.87%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.05%

-2.35%

Сравнение комиссий VNQ и RDOG

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и RDOG

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and RDOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 4.26% for RDOG. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.63% for VNQ.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор