Сравнение VNQ с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
VNQ и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.28% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и PFFR
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
VNQ vs. PFFR — Ранг доходности на риск
VNQ
PFFR
Сравнение VNQ c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и PFFR
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и PFFR
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -53.02% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -6.57% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.80% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.14% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.07% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.68% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и PFFR
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.66% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 5.73% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.57% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 10.38% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.69% | +0.01% |