PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFR с FDHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. PFFR is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, PFFR returned 0.97%/yr vs 3.99%/yr for FDHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.16%.

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFR и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-6.26%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between PFFR and FDHY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PFFR и FDHY

Секторы
PFFR
FDHY

Недвижимость

84.9%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PFFR
84.9%
FDHY

-

Финансовые услуги

PFFR
5.3%
FDHY

-

Сырьевые материалы

PFFR

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

PFFR

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

PFFR

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

PFFR

-

FDHY

-

Энергетика

PFFR

-

FDHY
100.0%

Здравоохранение

PFFR

-

FDHY

-

Промышленность

PFFR

-

FDHY

-

Технологии

PFFR

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

PFFR

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Доходность на риск

PFFR vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.40

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.68

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.02

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

17.11

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.40

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.72

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PFFR и FDHY

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-20.01%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-2.12%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-5.26%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-16.38%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.24%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-2.88%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.50%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и FDHY

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.23%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.75%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

3.57%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

7.13%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

8.05%

+12.49%

Сравнение комиссий PFFR и FDHY

И PFFR, и FDHY имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и FDHY

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FDHY в 6.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы

PFFR and FDHY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFR has higher volatility (2.81%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, PFFR dropped -53.02% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.99% vs 0.97% for PFFR. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.99% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR and FDHY have the same expense ratio: 0.45% per year.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.52% for FDHY.

PFFR is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Fidelity.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFR и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор