PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFR с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFR с FDHY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

PFFR и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFR или FDHY.

Корреляция

Корреляция между PFFR и FDHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.77

FDHY:

1.29

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.29

FDHY:

2.07

Коэф-т Омега

PFFR:

1.17

FDHY:

1.29

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.71

FDHY:

1.52

Коэф-т Мартина

PFFR:

2.00

FDHY:

7.66

Индекс Язвы

PFFR:

3.94%

FDHY:

1.05%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.80%

FDHY:

5.58%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

PFFR:

-5.61%

FDHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.43%.

PFFR

С начала года

0.60%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-2.48%

1 год

6.71%

5 лет

6.09%

10 лет

N/A

FDHY

С начала года

2.43%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.08%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFR и FDHY

И PFFR, и FDHY имеют комиссию равную 0.45%.

PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и FDHY

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FDHY в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		7.94%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.63%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и FDHY

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и FDHY

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...