PortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFR и FDHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFR и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.79%
42.05%
PFFR
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFR:

0.82

FDHY:

1.33

Коэф-т Сортино

PFFR:

1.18

FDHY:

1.91

Коэф-т Омега

PFFR:

1.15

FDHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

PFFR:

0.66

FDHY:

1.40

Коэф-т Мартина

PFFR:

1.98

FDHY:

7.24

Индекс Язвы

PFFR:

3.69%

FDHY:

1.02%

Дневная вол-ть

PFFR:

8.99%

FDHY:

5.56%

Макс. просадка

PFFR:

-53.02%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

PFFR:

-6.42%

FDHY:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.92%.


PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.40%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFR и FDHY

И PFFR, и FDHY имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFR и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFR: 0.82
FDHY: 1.33
Коэффициент Сортино PFFR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFR: 1.18
FDHY: 1.91
Коэффициент Омега PFFR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFFR: 1.15
FDHY: 1.27
Коэффициент Кальмара PFFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFR: 0.66
FDHY: 1.40
Коэффициент Мартина PFFR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFR: 1.98
FDHY: 7.24

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.33
PFFR
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и FDHY

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FDHY в 6.12%


TTM20242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.12%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и FDHY

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.42%
-1.39%
PFFR
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и FDHY

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.41%
3.95%
PFFR
FDHY