PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с PEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 8.60%/yr for PEY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.30% против 8.60% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

PEY

1 день
-0.13%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.45%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.57%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between VNQ and PEY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.69

The correlation between VNQ and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и PEY

Секторы
VNQ
PEY

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.7%

Технологии

0.3%
6.5%

Энергетика

0.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.1%
21.7%

Промышленность

0.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Здравоохранение

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

12.0%

Недвижимость

VNQ
97.3%
PEY

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
PEY
6.4%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
PEY
5.7%

Технологии

VNQ
0.3%
PEY
6.5%

Энергетика

VNQ
0.1%
PEY
1.5%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
PEY
21.7%

Промышленность

VNQ
0.0%
PEY
15.0%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

PEY
7.5%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

PEY
16.9%

Здравоохранение

VNQ

-

PEY
6.8%

Коммунальные услуги

VNQ

-

PEY
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

VNQ vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.25

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

5.53

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VNQ и PEY

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-72.81%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.88%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-17.90%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-17.90%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-41.55%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.13%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-12.87%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.17%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и PEY

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.30%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.08%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.41%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.90%

+1.81%

Сравнение комиссий VNQ и PEY

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и PEY

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PEY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.45%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and PEY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to PEY (3.81%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.60% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.60% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.65% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while PEY is Mid Cap Value Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор