Сравнение VNQ с IWMY
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, VNQ returned 12.92% vs 21.26% for IWMY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.70%.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNQ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 24.76% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between VNQ and IWMY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between VNQ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
VNQ
IWMY
Сравнение VNQ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.85 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.03 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и IWMY
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -18.72% | -54.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.57% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -2.96% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.54% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и IWMY
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.80% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.47% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 16.36% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.94% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.94% | +4.78% |
Сравнение комиссий VNQ и IWMY
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и IWMY
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IWMY в 44.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and IWMY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.26% vs 12.92% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.26% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 3.54% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while IWMY is Options Trading. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор