PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.48% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

IP

1 день
3.43%
1 месяц
16.10%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between VNQ and IP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

International Paper Company

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

VNQ vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.46

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.40

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.43

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.78

+5.68

VNQ vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IP

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-90.62%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-45.52%

+37.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-48.61%

+31.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-48.61%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-55.27%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.82%

+35.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-20.89%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

25.34%

-22.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IP

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

15.74%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

32.96%

-23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

42.63%

-29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

32.86%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

32.35%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IP

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IP в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and IP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.74%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IP's -90.62%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор