Сравнение VNQ с IEMG
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.42% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам VNQ и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between VNQ and IEMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between VNQ and IEMG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. IEMG — Ранг доходности на риск
VNQ
IEMG
Сравнение VNQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.23 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 11.89 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и IEMG
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -38.71% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -13.21% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -17.21% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.75% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -38.71% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.98% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -12.95% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.59% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и IEMG
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.60% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 18.89% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 21.08% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.73% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.17% | +0.55% |
Сравнение комиссий VNQ и IEMG
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и IEMG
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IEMG в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and IEMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.60%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IEMG's -38.71%.
On 10-year performance, IEMG leads with 10.42% vs 5.65% for VNQ. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.42% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.24% for IEMG.
VNQ is categorized as REIT, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор