PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQ с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

VNQ и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQ и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.92% соответственно.

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLREHAUZ с SCHF

Сравнение комиссий VNQ и HAUZ

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQ vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.15

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.64

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.26

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

5.27

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.15

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между VNQ и HAUZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и HAUZ

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и HAUZ

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-39.51%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.08%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-34.52%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-39.51%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-10.62%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-11.80%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.38%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и HAUZ

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.62%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.89%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.76%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.92%

+3.78%