Сравнение VNQ с ETH-USD
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 5.65% против 56.61% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VNQ и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VNQ and ETH-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between VNQ and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VNQ
ETH-USD
Сравнение VNQ c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.55 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.94 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и ETH-USD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -94.01% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -67.53% | +59.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -67.53% | +50.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -79.35% | +44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -94.01% | +51.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -50.89% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 45.31% | -42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 17.22% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 46.29% | -36.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 56.20% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 59.59% | -40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 77.89% | -57.17% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and ETH-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs ETH-USD's -94.01%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор