Сравнение VNQ с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
VNQ и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 11.93% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 16.59% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 16.59%.
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
DTCR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и DTCR
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
VNQ vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VNQ
DTCR
Сравнение VNQ c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.16 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.81 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.92 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 11.55 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.16 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и DTCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и DTCR
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DTCR в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.94% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и DTCR
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -38.98% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -12.89% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -38.98% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.14% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -12.72% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.43% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и DTCR
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.84%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 8.10% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 17.44% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 23.27% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.57% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.83% | -1.13% |