Сравнение VNQ с BTC-USD
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.65% против 57.32% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VNQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VNQ and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between VNQ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VNQ
BTC-USD
Сравнение VNQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.78 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.36 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и BTC-USD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -85.30% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -51.21% | +42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -51.21% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -76.67% | +42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -83.80% | +41.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.01% | +49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -42.35% | +28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 35.02% | -32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 12.11% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 34.59% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 35.62% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 44.71% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 56.62% | -35.90% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs BTC-USD's -85.30%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор