Сравнение VNOM с SPG
VNOM (Viper Energy Partners LP) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, VNOM returned 15.22%/yr vs 5.78%/yr for SPG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 15.22% против 5.78% соответственно.
VNOM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 15.22%
SPG
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам VNOM и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 16.06% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 19.14% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VNOM and SPG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between VNOM and SPG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNOM:
-$0.29
SPG:
$17.14
VNOM:
4.27
SPG:
7.95
VNOM:
$1.60B
SPG:
$6.65B
VNOM:
$740.00M
SPG:
$5.71B
VNOM:
$1.04B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. SPG — Ранг доходности на риск
VNOM
SPG
Сравнение VNOM c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.83 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 13.86 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SPG
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -77.00% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.54% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -24.32% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -45.84% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -77.00% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -1.54% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -13.83% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.18% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SPG
Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.74% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 14.19% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 18.81% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 26.56% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 37.10% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SPG
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPG в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.08% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.29% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и SPG
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
VNOM and SPG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNOM has higher volatility (7.25%) compared to SPG (5.74%). In terms of maximum drawdown, VNOM dropped -86.96% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор