PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с GDXJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.22%/yr vs 11.93%/yr for GDXJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности VNM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 3.22% против 11.93% соответственно.

VNM

1 день
-1.42%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.34%
1 год
31.20%
3 года*
13.20%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
3.22%

GDXJ

1 день
-10.11%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-11.59%
6 месяцев
-3.54%
1 год
45.51%
3 года*
40.69%
5 лет*
15.20%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-5.71%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-11.59%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between VNM and GDXJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.18

Сравнение распределения секторов VNM и GDXJ

Секторы
VNM
GDXJ

Недвижимость

31.4%

-

Финансовые услуги

27.5%

-

Промышленность

14.9%

-

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Сырьевые материалы

7.9%
100.0%

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNM
31.4%
GDXJ

-

Финансовые услуги

VNM
27.5%
GDXJ

-

Промышленность

VNM
14.9%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
GDXJ
100.0%

Технологии

VNM
1.7%
GDXJ

-

Энергетика

VNM
1.2%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

VNM

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

VNM

-

GDXJ

-

Здравоохранение

VNM

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с EMXC
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

VNM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.90

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.35

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.28

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

3.38

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.04

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VNM и GDXJ

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-88.66%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-35.60%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-35.60%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-50.99%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-57.77%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-35.60%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-60.49%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

13.49%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 4.83%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

17.56%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

42.70%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

50.84%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

41.33%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

44.16%

-20.70%

Сравнение комиссий VNM и GDXJ

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и GDXJ

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GDXJ в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and GDXJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.56%) compared to VNM (4.83%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 11.93% vs 3.22% for VNM. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 11.93% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while GDXJ is Gold. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.52% for GDXJ.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор