Сравнение VNM с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
VNM и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNM и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNM и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -8.75% | 66.55% | -11.15% | 15.01% | -43.74% | 22.05% | 9.84% | 9.24% | -16.83% | 38.80% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции VNM превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.84% соответственно.
VNM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 3.62%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNM и EWM
VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
VNM vs. EWM — Ранг доходности на риск
VNM
EWM
Сравнение VNM c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNM | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.17 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.70 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VNM и EWM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNM и EWM
Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок VNM и EWM
Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -89.19% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -9.09% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | -23.84% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -43.81% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -7.46% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -31.97% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 2.46% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNM и EWM
VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.91% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 10.31% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 15.89% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 13.62% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.36% | +7.01% |