PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с EWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VNM tracks the MVIS Vietnam Index while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs 2.48%/yr for EWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности VNM и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VNM превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 3.47% против 2.48% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
3.07%
6 месяцев
7.75%
1 год
21.22%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between VNM and EWM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2009 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VNM and EWM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNM и EWM

Секторы
VNM
EWM

Недвижимость

31.4%

-

Финансовые услуги

27.5%
46.6%

Промышленность

14.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

14.4%
7.3%

Сырьевые материалы

7.9%
8.9%

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%
3.9%

Коммунальные услуги

1.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

VNM
31.4%
EWM

-

Финансовые услуги

VNM
27.5%
EWM
46.6%

Промышленность

VNM
14.9%
EWM
11.1%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
EWM
7.3%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
EWM
8.9%

Технологии

VNM
1.7%
EWM

-

Энергетика

VNM
1.2%
EWM
3.9%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
EWM
10.8%

Коммуникационные услуги

VNM

-

EWM
6.6%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

EWM
1.1%

Здравоохранение

VNM

-

EWM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

VNM vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.52

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.13

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.71

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.28

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.07

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VNM и EWM

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-89.19%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-7.86%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-21.31%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-22.76%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-43.81%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-8.91%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-31.82%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.57%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и EWM

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.01%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.87%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

13.99%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

13.70%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

16.29%

+7.17%

Сравнение комиссий VNM и EWM

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и EWM

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EWM в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.31%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and EWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (5.33%) compared to EWM (4.01%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, VNM leads with 3.47% vs 2.48% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNM has performed better with a 3.47% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

EWM has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.21% for VNM.

VNM tracks MVIS Vietnam Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор