PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности VNM и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.97% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between VNM and BIZD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.28

The correlation between VNM and BIZD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и BIZD

Секторы
VNM
BIZD

Недвижимость

31.4%

-

Финансовые услуги

27.5%
100.0%

Промышленность

14.9%

-

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Технологии

1.7%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNM
31.4%
BIZD

-

Финансовые услуги

VNM
27.5%
BIZD
100.0%

Промышленность

VNM
14.9%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
BIZD

-

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
BIZD

-

Технологии

VNM
1.7%
BIZD

-

Энергетика

VNM
1.2%
BIZD

-

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

VNM

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

VNM

-

BIZD

-

Здравоохранение

VNM

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с EMXC
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

VNM vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.59

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.73

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.48

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-0.84

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.59

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.31

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VNM и BIZD

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-55.44%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-22.22%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-22.56%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-22.91%

-27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-55.44%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-17.45%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-6.72%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

12.68%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и BIZD

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.33% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

14.95%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

18.25%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

17.43%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

21.74%

+1.72%

Сравнение комиссий VNM и BIZD

VNM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и BIZD

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and BIZD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.97% vs 3.47% for VNM. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.97% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while BIZD is Financials Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.42% for BIZD.

VNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор