PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.29%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VNJTX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.81% соответственно.

VNJTX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.45%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.02%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VNJTX и VTIAX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VNJTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.35

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

9.21

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.39

+0.85

Корреляция

Корреляция между VNJTX и VTIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VTIAX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.61%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VTIAX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-35.83%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-11.28%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-29.56%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-35.83%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-8.81%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-8.15%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.88%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

7.49%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

10.83%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

15.74%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

14.85%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

15.85%

-11.30%