Сравнение VNET с ILF
VNET (21Vianet Group, Inc.) is a stock, while ILF (iShares Latin American 40 ETF) is Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 (Net). Over the past 10 years, VNET returned -2.22%/yr vs 7.10%/yr for ILF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и ILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -2.22% против 7.10% соответственно.
VNET
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
ILF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам VNET и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -8.75% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 13.45% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Correlation
The correlation between VNET and ILF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. ILF — Ранг доходности на риск
VNET
ILF
Сравнение VNET c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.84 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.61 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и ILF
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и ILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -67.48% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -13.94% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -23.97% | -43.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | -29.71% | -63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | -57.79% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -9.33% | -72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -23.87% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 5.18% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и ILF
21Vianet Group, Inc. (VNET) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 4.78% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.36% | 18.55% | +37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.35% | 22.28% | +55.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 23.20% | +72.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.49% | 28.24% | +53.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и ILF
VNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.46% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNET and ILF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (21.00%) compared to ILF (4.78%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs ILF's -67.48%.
ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и ILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор