Сравнение VNET с EPOL
VNET (21Vianet Group, Inc.) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, VNET returned -2.22%/yr vs 11.83%/yr for EPOL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNET и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNET показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции VNET уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -2.22% против 11.83% соответственно.
VNET
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
EPOL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам VNET и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNET 21Vianet Group, Inc. | -8.75% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 16.35% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Correlation
The correlation between VNET and EPOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNET vs. EPOL — Ранг доходности на риск
VNET
EPOL
Сравнение VNET c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Vianet Group, Inc. (VNET) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNET | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.95 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.84 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNET и EPOL
Максимальная просадка VNET за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNET и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNET | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -63.72% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -11.04% | -35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.71% | -21.81% | -45.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.61% | -54.21% | -39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | -61.41% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.88% | -1.00% | -80.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -26.72% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 4.14% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNET и EPOL
21Vianet Group, Inc. (VNET) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что VNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNET | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 5.79% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.36% | 18.44% | +37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.35% | 23.24% | +54.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 29.15% | +66.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.49% | 27.41% | +54.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNET и EPOL
VNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.62% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNET and EPOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (21.00%) compared to EPOL (5.79%). In terms of maximum drawdown, VNET dropped -96.67% vs EPOL's -63.72%.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNET и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор