Сравнение VNDA с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VNDA и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNDA и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -19.84% | 84.13% | 13.51% | -31.94% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VNDA показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
VNDA
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -13.46%
- С начала года
- -19.84%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- -14.76%
- 10 лет*
- -1.70%
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDA vs. NVDY — Ранг доходности на риск
VNDA
NVDY
Сравнение VNDA c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNDA | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.20 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.01 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 10.43 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNDA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.54 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между VNDA и NVDY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDA и NVDY
VNDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок VNDA и NVDY
Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNDA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -34.08% | -64.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.69% | -13.77% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -7.25% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.97% | -6.31% | -58.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 5.30% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDA и NVDY
Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что VNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNDA | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.96% | 9.09% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.72% | 21.62% | +50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.24% | 32.44% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 38.75% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 38.75% | +16.86% |