Сравнение VNDA с NVDY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VNDA с NVDY

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNDA или NVDY.

Корреляция

Корреляция между VNDA и NVDY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VNDA и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNDA

NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNDA:

0.03

NVDY:

1.51

Коэф-т Сортино

VNDA:

0.68

NVDY:

2.01

Коэф-т Омега

VNDA:

1.07

NVDY:

1.29

Коэф-т Кальмара

VNDA:

0.02

NVDY:

3.41

Коэф-т Мартина

VNDA:

0.09

NVDY:

9.22

Индекс Язвы

VNDA:

20.71%

NVDY:

7.83%

Дневная вол-ть

VNDA:

66.50%

NVDY:

47.78%

Макс. просадка

VNDA:

-98.42%

NVDY:

-21.19%

Текущая просадка

VNDA:

-86.01%

NVDY:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, VNDA показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -2.54%.

VNDA

С начала года

-7.52%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-18.86%

1 год

2.31%

5 лет

-18.37%

10 лет

-8.37%

NVDY

С начала года

-2.54%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

7.03%

1 год

51.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNDA и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNDA c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNDA

NVDY

Показатель коэффициента Шарпа VNDA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNDA и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNDA

NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDA и NVDY

VNDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 91.01%.

	TTM	2024	2023
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	91.01%	83.65%	22.32%

Просадки

Сравнение просадок VNDA и NVDY

Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNDA

NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности VNDA и NVDY

Текущая волатильность для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) составляет 11.65%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что VNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNDA

NVDY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNDA с NVDY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNDA и NVDY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNDA и NVDY

VNDA

NVDY

Сравнение VNDA c NVDY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDA и NVDY

Просадки

Сравнение просадок VNDA и NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности VNDA и NVDY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество