Сравнение VNDA с ABAT
VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) and ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) are both stocks. VNDA operates in Biotechnology (Healthcare), while ABAT operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, VNDA returned 38.72% vs 144.59% for ABAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNDA и ABAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNDA показывает доходность -30.95%, что значительно ниже, чем у ABAT с доходностью 8.38%.
VNDA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -5.63%
ABAT
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 144.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNDA и ABAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -30.95% | 84.13% | 13.51% | -5.38% |
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 8.38% | 35.77% | -47.55% | -57.94% |
Correlation
The correlation between VNDA and ABAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VNDA:
$362.11M
ABAT:
$477.32M
VNDA:
-$4.05
ABAT:
-$0.55
VNDA:
1.65
ABAT:
25.84
VNDA:
1.29
ABAT:
4.23
VNDA:
$217.78M
ABAT:
$16.28M
VNDA:
$154.79M
ABAT:
-$6.95M
VNDA:
-$146.81M
ABAT:
-$62.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDA vs. ABAT — Ранг доходности на риск
VNDA
ABAT
Сравнение VNDA c ABAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и American Battery Technology Company Common Stock (ABAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNDA | ABAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.87 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.69 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNDA | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VNDA и ABAT
Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки ABAT в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и ABAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNDA | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -93.18% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -77.85% | +40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.77% | -68.05% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.08% | -76.66% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 54.04% | -37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDA и ABAT
Текущая волатильность для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) составляет 17.65%, в то время как у American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что VNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNDA | ABAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 28.19% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 64.77% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 127.62% | -46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 121.55% | -61.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.65% | 121.55% | -65.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDA и ABAT
Ни VNDA, ни ABAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNDA и ABAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vanda Pharmaceuticals Inc. и American Battery Technology Company Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNDA and ABAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABAT has higher volatility (28.19%) compared to VNDA (17.65%). In terms of maximum drawdown, VNDA dropped -98.42% vs ABAT's -93.18%.
ABAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNDA и ABAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор