- ISIN
- US9216591084
- CUSIP
- 921659108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 12 апр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $327.74M
- Enterprise Value
- $280.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $217.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $154.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$146.81M
- Годовой диапазон
- $4.14 - $9.94
- Целевая цена
- $15.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -55.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -85.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) снизился на 38.2% с начала года. По цене $5 за акцию VNDA торгуется на 45.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) показал доход в -38.21% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNDA составила -7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanda Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -26.85%
- С начала года
- -38.21%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- -7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VNDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +5.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +1,349.5%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -69.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VNDA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 мая 2009 г. с доходностью +625.9%, в то время как худший день был 28 июл. 2008 г. с доходностью -73.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.51% | 18.17% | -22.45% | 2.75% | -9.15% | -5.12% | -10.95% | -38.21% | |||||
| 2025 | -7.93% | 7.94% | -3.57% | -1.74% | -3.77% | 8.76% | -9.75% | 11.03% | 5.50% | -12.83% | 23.22% | 64.55% | 84.13% |
| 2024 | -14.69% | 24.17% | -8.05% | 15.82% | 7.35% | 10.57% | 3.36% | -9.42% | -11.34% | -0.85% | 10.75% | -6.99% | 13.51% |
| 2023 | 3.92% | -16.15% | 5.43% | -9.57% | -3.09% | 10.76% | -12.29% | -10.21% | -16.76% | 1.39% | -15.07% | 13.44% | -42.90% |
| 2022 | -3.38% | -25.07% | -0.44% | -12.29% | -0.91% | 10.89% | -1.10% | -1.86% | -6.62% | 5.97% | 4.20% | -32.26% | -52.90% |
| 2021 | 9.13% | 30.06% | -19.46% | 10.52% | 6.57% | 21.59% | -24.17% | 2.64% | 2.39% | -0.12% | -5.37% | -3.15% | 19.41% |
Метрики бенчмарка
Vanda Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of 41.30%, beta of 0.67, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2006.
- This stock participated in 163.49% of S&P 500 Index downside but only 126.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.30%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 126.47%
- Участие в снижении
- 163.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNDA имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.24 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.71 | -9.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanda Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 98.42%, зарегистрированную 31 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanda Pharmaceuticals Inc. составляет 82.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.42%дек. 2008 г. | 1y 11mo | — | 19y 5moянв. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.04%июнь 2006 г. | 2mo 8d | 3mo 23d | 6mo 1dапр. 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
-28.45%нояб. 2006 г. | 10d | 2d | 12dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
-8.75%дек. 2006 г. | 8d | 22d | 1moдек. 2006 г. - янв. 2007 г. | — |
-7.22%нояб. 2006 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2006 г. - дек. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| VNDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -56.78% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -9.10% | -33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.24% | -18.90% | -29.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.01% | -25.43% | -58.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | -33.92% | -55.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.79% | -1.00% | -81.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.16% | -10.70% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 2.09% | +18.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vanda Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vanda Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VNDA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VNDA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNDA
Добавьте Vanda Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNDA