Сравнение VNDA с ALT
VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VNDA returned -5.63%/yr vs -28.25%/yr for ALT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNDA и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNDA показывает доходность -30.95%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -20.50%. За последние 10 лет акции VNDA превзошли акции ALT по среднегодовой доходности: -5.63% против -28.25% соответственно.
VNDA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -5.63%
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
Сравнение доходности по годам VNDA и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -30.95% | 84.13% | 13.51% | -42.90% | -52.90% | 19.41% | -19.93% | -37.20% | 71.91% | -4.70% |
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
Correlation
The correlation between VNDA and ALT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2006 г. | 0.17 |
Over the past year, VNDA and ALT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VNDA:
$362.11M
ALT:
$357.21M
VNDA:
-$4.05
ALT:
-$0.92
VNDA:
1.65
ALT:
7.89K
VNDA:
1.29
ALT:
1.26
VNDA:
$217.78M
ALT:
$36.00K
VNDA:
$154.79M
ALT:
-$14.92M
VNDA:
-$146.81M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDA vs. ALT — Ранг доходности на риск
VNDA
ALT
Сравнение VNDA c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNDA | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.71 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.98 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNDA | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.52 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VNDA и ALT
Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNDA | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -99.63% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -66.28% | +28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.25% | -81.17% | +31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -90.45% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | -99.63% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.77% | -99.30% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.08% | -78.88% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 48.04% | -31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDA и ALT
Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что VNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNDA | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 13.55% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 60.73% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 91.59% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 94.47% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.65% | 149.65% | -94.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDA и ALT
Ни VNDA, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNDA и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vanda Pharmaceuticals Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNDA and ALT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNDA has higher volatility (17.65%) compared to ALT (13.55%). In terms of maximum drawdown, VNDA dropped -98.42% vs ALT's -99.63%.
VNDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNDA и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор