Сравнение VNDA с ALT
VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VNDA returned -6.17%/yr vs -28.52%/yr for ALT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNDA и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNDA показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -18.28%. За последние 10 лет акции VNDA превзошли акции ALT по среднегодовой доходности: -6.17% против -28.52% соответственно.
VNDA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -6.17%
ALT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -58.97%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -28.76%
- 10 лет*
- -28.52%
Сравнение доходности по годам VNDA и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -33.11% | 84.13% | 13.51% | -42.90% | -52.90% | 19.41% | -19.93% | -37.20% | 71.91% | -4.70% |
ALT Altimmune, Inc. | -18.28% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
Correlation
The correlation between VNDA and ALT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2006 г. | 0.17 |
Over the past year, VNDA and ALT have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VNDA:
$350.81M
ALT:
$367.16M
VNDA:
-$4.05
ALT:
-$0.92
VNDA:
1.60
ALT:
8.11K
VNDA:
1.25
ALT:
1.29
VNDA:
$217.78M
ALT:
$36.00K
VNDA:
$154.79M
ALT:
-$14.92M
VNDA:
-$146.81M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDA vs. ALT — Ранг доходности на риск
VNDA
ALT
Сравнение VNDA c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNDA | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.89 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.17 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNDA и ALT
Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNDA | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -99.63% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -66.41% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.25% | -81.25% | +32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -90.45% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | -99.63% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.37% | -99.28% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -78.92% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.80% | 50.40% | -31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDA и ALT
Текущая волатильность для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) составляет 12.01%, в то время как у Altimmune, Inc. (ALT) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что VNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNDA | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 13.64% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.38% | 54.94% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 90.46% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 94.18% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.70% | 149.71% | -94.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDA и ALT
Ни VNDA, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNDA и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vanda Pharmaceuticals Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNDA and ALT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALT has higher volatility (13.64%) compared to VNDA (12.01%). In terms of maximum drawdown, VNDA dropped -98.42% vs ALT's -99.63%.
VNDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNDA и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор