Сравнение VNDA с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VNDA с AMD

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNDA или AMD.

Корреляция

Корреляция между VNDA и AMD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VNDA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VNDA

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNDA:

0.30

AMD:

-0.64

Коэф-т Сортино

VNDA:

1.22

AMD:

-0.70

Коэф-т Омега

VNDA:

1.13

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

VNDA:

0.23

AMD:

-0.65

Коэф-т Мартина

VNDA:

1.02

AMD:

-1.06

Индекс Язвы

VNDA:

19.70%

AMD:

28.33%

Дневная вол-ть

VNDA:

68.17%

AMD:

46.69%

Макс. просадка

VNDA:

-98.42%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

VNDA:

-85.85%

AMD:

-43.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNDA:

$314.86M

AMD:

$193.93B

EPS

VNDA:

-$0.19

AMD:

$1.18

PEG коэффициент

VNDA:

-2.42

AMD:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

VNDA:

$145.59M

AMD:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNDA:

$133.09M

AMD:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

VNDA:

-$24.22M

AMD:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, VNDA показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции VNDA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: -9.12% против 44.56% соответственно.

VNDA

С начала года

-6.47%

1 месяц

-7.63%

6 месяцев

-15.63%

1 год

29.11%

5 лет

-19.88%

10 лет

-9.12%

AMD

С начала года

-1.07%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-8.20%

1 год

-31.41%

5 лет

19.45%

10 лет

44.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNDA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNDA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNDA

AMD

Показатель коэффициента Шарпа VNDA на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNDA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VNDA

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDA и AMD

Ни VNDA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VNDA и AMD

Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VNDA

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности VNDA и AMD

Текущая волатильность для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) составляет 10.64%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что VNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VNDA

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNDA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vanda Pharmaceuticals Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VNDA с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VNDA и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNDA и AMD

VNDA

AMD

Сравнение VNDA c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNDA и AMD

Просадки

Сравнение просадок VNDA и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности VNDA и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNDA и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество