PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.81% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VMVLX и VTIAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.76

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.35

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

9.21

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VTIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VTIAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VTIAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-35.83%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.28%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-29.56%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-35.83%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.81%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.15%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.88%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.49%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.83%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.74%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.85%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.85%

+0.62%