PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 16.03% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VMVLX и VIGIX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.80

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.11

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.97

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VIGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VIGIX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VIGIX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-56.95%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-16.51%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-35.62%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-35.62%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-13.17%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-16.36%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.64%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.01%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

12.74%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.99%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

22.36%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.53%

-5.06%