PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVIX с CAAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and CAAPX (Ariel Appreciation Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVIX returned 10.34%/yr vs 8.47%/yr for CAAPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMVIX charges 0.19%/yr vs 1.12%/yr for CAAPX.

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.47% соответственно.

VMVIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.79%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.15%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.34%

CAAPX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.20%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
31.34%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVIX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.70%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.23%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Correlation

The correlation between VMVIX and CAAPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.93

The correlation between VMVIX and CAAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с VGTVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с AINTXCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с SMVTX

Доходность на риск

VMVIX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXCAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.68

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

8.25

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAPX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и CAAPX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и CAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVIXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-61.92%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.70%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-27.29%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-33.40%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-42.58%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.57%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.06%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.80%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и CAAPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 2.60%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVIXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.95%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

12.74%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

18.09%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.26%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.17%

-3.38%

Сравнение комиссий VMVIX и CAAPX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и CAAPX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CAAPX в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.78%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.77%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

VMVIX and CAAPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAPX has higher volatility (3.95%) compared to VMVIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs CAAPX's -61.92%.

VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVIX и CAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор