PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с CAAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		-1.97%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.58% соответственно.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

CAAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.95%
1 год
16.97%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с ARFFXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAX

Сравнение комиссий VMVIX и CAAPX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXCAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.71

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.11

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CAAPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между VMVIX и CAAPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и CAAPX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CAAPX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		13.12%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и CAAPX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и CAAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-61.92%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.96%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-33.40%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-42.58%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-11.66%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.08%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.77%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и CAAPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.81%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.62%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

24.51%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.18%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.13%

-3.33%