PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с VIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с VIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past year, VMVFX returned 13.15% vs 3.93% for VIDGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.55%/yr for VIDGX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VIDGX с доходностью 1.62%.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и VIDGX

2026 (YTD)202520242023
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%5.70%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%

Correlation

The correlation between VMVFX and VIDGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between VMVFX and VIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMVFX и VIDGX

Секторы
VMVFX
VIDGX

Технологии

20.9%
9.5%

Финансовые услуги

12.8%
18.4%

Здравоохранение

12.8%
16.4%

Промышленность

11.4%
23.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.4%

Коммунальные услуги

7.1%
1.0%

Энергетика

4.3%
1.4%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%
9.0%

Технологии

VMVFX
20.9%
VIDGX
9.5%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
VIDGX
18.4%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
VIDGX
16.4%

Промышленность

VMVFX
11.4%
VIDGX
23.4%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
VIDGX
13.4%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
VIDGX
2.2%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
VIDGX
5.4%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
VIDGX
1.0%

Энергетика

VMVFX
4.3%
VIDGX
1.4%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
VIDGX

-

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
VIDGX
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Vanguard International Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX

Доходность на риск

VMVFX vs. VIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c VIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXVIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.34

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.56

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.37

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

1.13

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. VIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VIDGX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXVIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VIDGX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки VIDGX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXVIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-14.09%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-12.25%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.77%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.43%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.05%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VIDGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXVIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.87%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

10.33%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

13.40%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.93%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

12.93%

-0.45%

Сравнение комиссий VMVFX и VIDGX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VIDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VIDGX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности VIDGX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and VIDGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDGX has higher volatility (3.87%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs VIDGX's -14.09%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и VIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор