PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с QDVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с QDVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VMVFX returned 10.57%/yr vs 13.95%/yr for QDVSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.00%/yr for QDVSX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и QDVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у QDVSX с доходностью 10.05%.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

QDVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
11.83%
1 год
33.74%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и QDVSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%1.17%
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		10.05%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%

Correlation

The correlation between VMVFX and QDVSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VMVFX and QDVSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с SVTAXQDVSX с CAEIXQDVSX с PRAFXQDVSX с EPSYX

Доходность на риск

VMVFX vs. QDVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c QDVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXQDVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.73

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.79

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.67

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

14.45

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. QDVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа QDVSX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и QDVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXQDVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и QDVSX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке QDVSX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и QDVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXQDVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.56%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.40%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-18.64%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-33.56%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.99%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.72%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и QDVSX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.98%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXQDVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.68%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

10.14%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

12.66%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

18.49%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

21.09%

-8.61%

Сравнение комиссий VMVFX и QDVSX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDVSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и QDVSX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности QDVSX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		11.28%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and QDVSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVSX has higher volatility (3.68%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs QDVSX's -33.56%.

QDVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и QDVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор