Сравнение QDVSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | -0.68% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
QDVSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVSX и SPY
QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
QDVSX
SPY
Сравнение QDVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.45 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.51 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.11 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QDVSX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVSX и SPY
Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 12.50% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDVSX и SPY
Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -55.19% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.88% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -24.50% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.44% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.09% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVSX и SPY
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.51% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.28% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.49% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 19.06% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.05% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.92% | +3.32% |