- ISIN
- US90470L6598
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 12 дек. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции QDVSX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,899.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) показал доход в 11.16% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QDVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDVSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 0.86% | -6.34% | 8.33% | 3.57% | -0.19% | 1.39% | 11.16% | |||||
| 2025 | 3.80% | -0.40% | -5.22% | -0.97% | 6.23% | 5.64% | 1.85% | 3.05% | 4.46% | 2.14% | 1.26% | 2.79% | 26.93% |
| 2024 | 2.24% | 5.77% | 4.33% | -2.83% | 4.46% | 2.78% | -0.00% | 2.42% | 0.96% | -2.06% | 3.70% | -2.88% | 20.05% |
| 2023 | 11.46% | -2.14% | 6.06% | 0.46% | 1.52% | 7.25% | 3.55% | -2.56% | -5.11% | -2.62% | 10.31% | 5.97% | 37.93% |
| 2022 | -6.27% | -3.73% | 2.12% | -11.38% | -0.32% | -9.40% | 9.30% | -5.40% | -10.55% | 7.25% | 9.47% | -5.07% | -23.98% |
| 2021 | -0.00% | 2.93% | 1.00% | 4.95% | 0.58% | 3.54% | 1.39% | 3.03% | -4.47% | 6.08% | -1.19% | 2.12% | 21.38% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.98, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2019.
- This fund captured 107.82% of S&P 500 Index gains but only 98.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 107.82%
- Участие в снижении
- 98.83%
Комиссия
Комиссия QDVSX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDVSX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.24 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 9.71 | +2.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $2.36 | $0.83 | $0.88 | $0.19 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 11.17% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.56%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.64%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 5d | 3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.84%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 22d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.40%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QDVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -56.78% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -18.90% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -25.43% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -10.70% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.09% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDVSX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDVSX