График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) показал доход в -0.68% с начала года и 27.50% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDVSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 0.86% | -6.34% | 1.45% | -0.68% | ||||||||
| 2025 | 3.80% | -0.40% | -5.22% | -0.97% | 6.23% | 5.64% | 1.85% | 3.05% | 4.46% | 2.14% | 1.26% | 2.79% | 26.93% |
| 2024 | 2.24% | 5.77% | 4.33% | -2.83% | 4.46% | 2.78% | -0.00% | 2.42% | 0.96% | -2.06% | 3.70% | -2.88% | 20.05% |
| 2023 | 11.46% | -2.14% | 6.06% | 0.46% | 1.52% | 7.25% | 3.55% | -2.56% | -5.11% | -2.62% | 10.31% | 5.97% | 37.93% |
| 2022 | -6.27% | -3.73% | 2.12% | -11.38% | -0.32% | -9.40% | 9.30% | -5.40% | -10.55% | 7.25% | 9.47% | -5.07% | -23.98% |
| 2021 | 0.00% | 2.93% | 1.00% | 4.95% | 0.58% | 3.54% | 1.39% | 3.03% | -4.47% | 6.08% | -1.19% | 2.12% | 21.38% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans: годовая альфа составляет 3.23%, бета — 0.98, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 16.12.2019.
- Этот фонд участвовал в 110.93% роста S&P 500 Index, но только в 99.42% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.98 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 110.93%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия QDVSX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDVSX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.88 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.37 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.43 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QDVSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $2.36 | $0.83 | $0.88 | $0.19 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 12.50% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans составляет 5.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.56% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 522 |
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -18.64% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 80 |
| -9.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -9.4% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с QDVSX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDVSX