PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVSX с PRAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDVSX returned 13.95%/yr vs 7.95%/yr for PRAFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVSX charges 0.00%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 14.08%.

QDVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
11.83%
1 год
33.74%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

PRAFX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.30%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.92%
1 год
36.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVSX и PRAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		10.05%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		14.08%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%3.07%

Correlation

The correlation between QDVSX and PRAFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.71

The correlation between QDVSX and PRAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с VMVFXQDVSX с SVTAXQDVSX с CAEIXQDVSX с EPSYX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с ADVDXPRAFX с RMEAXPRAFX с FSRRXPRAFX с PSLV

Доходность на риск

QDVSX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXPRAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.31

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.85

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.89

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

10.64

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAFX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и PRAFX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и PRAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVSXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-38.05%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.91%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-16.86%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-26.73%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.63%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.77%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.49%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и PRAFX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) составляет 3.68%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVSXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.89%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.29%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

16.15%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.70%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

18.14%

+2.95%

Сравнение комиссий QDVSX и PRAFX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и PRAFX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PRAFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.58%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		11.28%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVSX and PRAFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAFX has higher volatility (4.89%) compared to QDVSX (3.68%). In terms of maximum drawdown, QDVSX dropped -33.56% vs PRAFX's -38.05%.

QDVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVSX и PRAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор