Сравнение QDVSX с SVTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX).
QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVSX и SVTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVSX и SVTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | -0.68% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 2.09% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SVTAX с доходностью 2.09%.
QDVSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
SVTAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVSX и SVTAX
QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.
Доходность на риск
QDVSX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск
QDVSX
SVTAX
Сравнение QDVSX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVSX | SVTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.89 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.31 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.56 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVSX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.89 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QDVSX и SVTAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVSX и SVTAX
Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SVTAX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 12.50% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.59% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок QDVSX и SVTAX
Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и SVTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVSX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -43.81% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.39% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -16.52% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.02% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.10% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.75% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVSX и SVTAX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVSX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.87% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.32% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 10.79% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 10.64% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 12.28% | +8.96% |