Сравнение QDVSX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVSX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVSX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | -0.68% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
QDVSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVSX и SPMO
QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QDVSX
SPMO
Сравнение QDVSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVSX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.55 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.91 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.68 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QDVSX и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVSX и SPMO
Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 12.50% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QDVSX и SPMO
Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -30.95% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -12.70% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -22.74% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.11% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.66% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.63% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVSX и SPMO
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) составляет 5.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.15% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.80% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 22.76% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.07% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 20.08% | +1.16% |