PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с GWOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.46%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.12% соответственно.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between VMVFX and GWOAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.81

The correlation between VMVFX and GWOAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

VMVFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.03

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.17

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.27

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

17.06

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.03

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и GWOAX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-49.84%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.78%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-16.11%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-26.21%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-35.28%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.44%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.00%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.19%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и GWOAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.98%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.26%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.47%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

12.40%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.22%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

16.50%

-4.02%

Сравнение комиссий VMVFX и GWOAX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и GWOAX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности GWOAX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and GWOAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (3.26%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор