Сравнение GWOAX с PGVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и PGVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.74% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и PGVFX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Доходность на риск
GWOAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
GWOAX
PGVFX
Сравнение GWOAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.66 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.21 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и PGVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и PGVFX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PGVFX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и PGVFX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и PGVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -68.09% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.65% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -27.58% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -41.26% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -7.68% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -11.36% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.77% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и PGVFX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.37% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.36% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 12.85% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.65% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.82% | +0.66% |