PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с ^IMXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям ^IMXL по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.56% соответственно.

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с MEGI
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L

Доходность на риск

GWOAX vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAX^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.07

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.61

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.02

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

4.16

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ^IMXL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAX^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между GWOAX и ^IMXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и ^IMXL

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAX^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-48.36%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.34%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-30.52%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-30.52%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-8.21%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.86%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.78%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и ^IMXL

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAX^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.90%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.13%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.91%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.63%

-0.15%