PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с ^IMXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) is Global Equities fund managed by GMO, while ^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) is an index. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.42%/yr vs 15.62%/yr for ^IMXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям ^IMXL по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.62% соответственно.

GWOAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
32.84%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.42%

^IMXL

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.46%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWOAX и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		13.63%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		9.15%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Correlation

The correlation between GWOAX and ^IMXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.83

The correlation between GWOAX and ^IMXL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с PGVFXGWOAX с APFDX
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с SPY^IMXL с URTH^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L

Доходность на риск

GWOAX vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWOAX^IMXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.75

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.52

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

10.09

+4.51

GWOAX vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и ^IMXL

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и ^IMXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWOAX^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-48.36%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.34%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-20.41%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-30.52%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-30.52%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.50%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-10.86%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.83%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и ^IMXL

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 4.53%, в то время как у Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWOAX^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.68%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.13%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.90%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.51%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.93%

-0.51%

Часто задаваемые вопросы

GWOAX and ^IMXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^IMXL has higher volatility (5.68%) compared to GWOAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs ^IMXL's -48.36%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWOAX и ^IMXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор