Сравнение GWOAX с VICEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и VICEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и VICEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 0.83% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VICEX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции VICEX по среднегодовой доходности: 11.04% против 5.01% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
VICEX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и VICEX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VICEX в 1.59%.
Доходность на риск
GWOAX vs. VICEX — Ранг доходности на риск
GWOAX
VICEX
Сравнение GWOAX c VICEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | VICEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.02 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.42 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.18 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.09 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и VICEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и VICEX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VICEX в 13.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 13.19% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и VICEX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки VICEX в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и VICEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -54.58% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.79% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -24.12% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -40.91% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.91% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.49% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.11% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и VICEX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с USA Mutuals Vice Fund (VICEX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.02% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.43% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 13.23% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.28% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.49% | +0.99% |