Сравнение GWOAX с VICEX
GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and VICEX (USA Mutuals Vice Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.43%/yr vs 5.41%/yr for VICEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWOAX charges 0.01%/yr vs 1.59%/yr for VICEX.
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и VICEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у VICEX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции VICEX по среднегодовой доходности: 12.43% против 5.41% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.43%
VICEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам GWOAX и VICEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 13.73% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 4.21% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
Correlation
The correlation between GWOAX and VICEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between GWOAX and VICEX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWOAX vs. VICEX — Ранг доходности на риск
GWOAX
VICEX
Сравнение GWOAX c VICEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWOAX | VICEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 0.86 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 2.31 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и VICEX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки VICEX в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и VICEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWOAX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -54.58% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.79% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -14.00% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -21.27% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -40.91% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.86% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.43% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.00% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и VICEX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с USA Mutuals Vice Fund (VICEX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWOAX | VICEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.44% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.38% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.81% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.37% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.55% | +0.87% |
Сравнение комиссий GWOAX и VICEX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VICEX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и VICEX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VICEX в 12.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.92% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 12.76% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
GWOAX and VICEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWOAX has higher volatility (4.57%) compared to VICEX (3.44%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs VICEX's -54.58%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWOAX и VICEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор