PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620081535

Эмитент

GMO

Дата выпуска

15 июн. 2005 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GWOAX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Популярные сравнения:
GWOAX с SCHG
Популярные сравнения:
GWOAX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) показал доход в 7.78% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWOAX составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GWOAX

С начала года

7.78%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

5.24%

1 год

9.93%

3 года

11.80%

5 лет

13.59%

10 лет

8.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.05%0.08%-1.45%0.54%4.46%7.78%
2024-0.04%3.06%4.27%-3.20%4.64%-1.31%3.76%1.97%1.34%-3.81%2.63%-2.36%10.97%
20237.88%-2.33%1.47%1.49%-2.32%6.52%4.00%-2.63%-2.75%-3.40%8.04%5.55%22.48%
2022-2.39%-3.36%-0.74%-5.89%2.19%-9.09%5.25%-4.18%-8.82%7.31%9.87%-3.21%-14.10%
2021-0.00%4.62%5.00%2.95%3.48%-1.35%-0.15%1.39%-3.54%3.05%-3.60%5.84%18.54%
2020-2.33%-7.82%-15.48%9.81%4.34%2.67%4.06%3.99%-2.19%-2.74%13.09%6.05%10.53%
20198.31%2.27%0.90%2.85%-6.18%6.40%-0.56%-2.70%3.68%3.51%2.15%3.99%26.55%
20185.83%-4.59%-1.84%-0.13%-0.00%-2.27%3.61%-0.09%0.53%-7.89%0.67%-6.74%-12.94%
20172.26%3.05%1.79%1.85%2.54%0.67%2.03%1.13%2.19%3.19%1.23%1.14%25.63%
2016-5.17%-1.14%7.53%0.91%0.42%-1.21%3.70%0.37%0.90%-1.63%0.21%2.20%6.79%
2015-0.69%6.13%-2.50%3.77%-0.52%-2.61%0.30%-6.66%-4.13%6.43%-0.85%-2.10%-4.19%
2014-3.17%4.87%1.04%1.82%1.52%1.38%-2.96%1.29%-3.71%-0.43%1.33%-3.13%-0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWOAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWOAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Global Developed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.31$1.46$1.50$3.30$0.95$1.00$0.58$0.69$1.20$2.32$2.98

Дивидендный доход

4.82%5.19%6.10%7.26%12.75%3.85%4.33%3.03%3.05%6.42%12.47%13.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Developed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$3.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.06$0.00$0.58$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$2.32
2014$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$2.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Global Developed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 49.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Global Developed Equity Allocation Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.62%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1307
-35.28%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-26.21%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
-22.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-22.08%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.679
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...