- ISIN
- US3620081535
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 15 июн. 2005 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции GWOAX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) показал доход в 16.38% с начала года и 37.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWOAX составила 12.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Global Developed Equity Allocation Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GWOAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 4.27% | -6.01% | 7.87% | 4.13% | 0.50% | 16.38% | ||||||
| 2025 | 4.05% | 0.08% | -1.45% | 0.54% | 4.46% | 3.94% | 0.15% | 4.78% | 2.13% | 1.23% | 3.43% | 2.10% | 28.37% |
| 2024 | -0.04% | 3.06% | 4.27% | -3.20% | 4.64% | -1.31% | 3.76% | 1.97% | 1.34% | -3.81% | 2.63% | -6.60% | 6.14% |
| 2023 | 7.88% | -2.33% | 1.47% | 1.49% | -2.32% | 6.52% | 3.99% | -2.63% | -2.75% | -3.40% | 8.04% | 5.55% | 22.49% |
| 2022 | -2.39% | -3.36% | -0.74% | -5.89% | 2.19% | -9.09% | 5.25% | -4.18% | -8.82% | 7.31% | 9.87% | -3.21% | -14.10% |
| 2021 | 0.00% | 4.62% | 5.00% | 2.95% | 3.48% | -1.35% | -0.15% | 1.39% | -3.54% | 3.05% | -3.60% | 5.83% | 18.53% |
Метрики бенчмарка
GMO Global Developed Equity Allocation Fund has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.84, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 93.65% of S&P 500 Index downside but only 90.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 90.10%
- Участие в снижении
- 93.65%
Комиссия
Комиссия GWOAX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWOAX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.93 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 13.52 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Developed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $0.15 | $1.46 | $1.50 | $3.30 | $0.95 | $1.00 | $0.58 | $0.69 | $1.20 | $2.31 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Developed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Global Developed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 49.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.84%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 23d | 9mo 25dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.21%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.83%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.09%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moиюль 2014 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| GWOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -56.78% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.90% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.43% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -33.92% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWOAX
Добавьте GMO Global Developed Equity Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWOAX