GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX)
Информация о фонде
US3620081535
15 июн. 2005 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GWOAX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Global Developed Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Global Developed Equity Allocation Fund показал доход в 4.65% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Global Developed Equity Allocation Fund составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
GWOAX
4.65%
5.70%
7.77%
14.25%
7.83%
5.76%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.05% | 4.65% | |||||||||||
| 2024 | -0.04% | 3.06% | 4.27% | -3.20% | 4.64% | -1.31% | 3.76% | 1.97% | 1.34% | -3.81% | 2.63% | -2.36% | 10.97% |
| 2023 | 7.88% | -2.33% | 1.47% | 1.49% | -2.32% | 6.52% | 4.00% | -2.63% | -2.75% | -3.40% | 8.04% | 5.55% | 22.48% |
| 2022 | -2.39% | -3.36% | -0.74% | -5.89% | 2.19% | -9.09% | 0.99% | -4.18% | -8.82% | 7.31% | 9.87% | -3.21% | -17.58% |
| 2021 | 0.00% | 4.62% | 5.00% | 2.95% | 3.48% | -1.35% | -1.00% | 1.39% | -3.54% | 3.05% | -3.60% | 1.99% | 13.25% |
| 2020 | -2.33% | -7.82% | -15.48% | 9.81% | 4.34% | 2.67% | 4.06% | 3.99% | -2.19% | -2.74% | 13.09% | 6.05% | 10.53% |
| 2019 | 8.31% | 2.27% | 0.90% | 2.85% | -6.18% | 6.40% | -1.74% | -2.70% | 3.68% | 3.51% | 2.15% | 3.99% | 25.05% |
| 2018 | 5.82% | -4.59% | -1.84% | -0.13% | -0.00% | -2.27% | 3.61% | -0.09% | 0.53% | -7.89% | 0.67% | -6.74% | -12.94% |
| 2017 | 2.26% | 3.05% | 1.79% | 1.85% | 2.54% | 0.67% | 2.03% | 1.13% | 2.19% | 3.19% | 1.24% | 1.14% | 25.63% |
| 2016 | -5.17% | -1.14% | 7.53% | 0.91% | 0.42% | -1.21% | 0.22% | 0.37% | 0.90% | -1.64% | 0.21% | 2.20% | 3.20% |
| 2015 | -0.69% | 6.13% | -2.50% | 3.77% | -0.52% | -2.61% | -6.02% | -6.66% | -4.13% | 6.43% | -0.85% | -4.07% | -12.03% |
| 2014 | -3.17% | 4.87% | 1.04% | 1.82% | 1.52% | 1.38% | -9.16% | 1.29% | -3.71% | -0.43% | 1.33% | -5.13% | -8.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GWOAX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Developed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $1.46 | $0.66 | $2.08 | $0.95 | $0.74 | $0.58 | $0.69 | $0.56 | $0.52 | $0.82 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.19% | 6.10% | 3.21% | 8.03% | 3.85% | 3.19% | 3.03% | 3.05% | 2.98% | 2.80% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Developed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.95 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.58 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.52 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Global Developed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Global Developed Equity Allocation Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.86% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1385 |
| -35.28% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -34.42% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 484 | 12 янв. 2018 г. | 889 |
| -31.11% | 8 июн. 2021 г. | 333 | 30 сент. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 691 |
| -22.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Global Developed Equity Allocation Fund составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.