Сравнение GWOAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWOAX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GWOAX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и SCHG
Основные характеристики
GWOAX:
1.20
SCHG:
1.52
GWOAX:
1.65
SCHG:
2.04
GWOAX:
1.22
SCHG:
1.28
GWOAX:
1.78
SCHG:
2.22
GWOAX:
6.16
SCHG:
8.37
GWOAX:
2.27%
SCHG:
3.28%
GWOAX:
11.69%
SCHG:
18.10%
GWOAX:
-53.86%
SCHG:
-34.59%
GWOAX:
-1.39%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.63% против 16.12% соответственно.
GWOAX
4.61%
1.66%
2.75%
12.59%
8.07%
5.63%
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и SCHG
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWOAX и SCHG
GWOAX
SCHG
Сравнение GWOAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и SCHG
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.96% | 5.19% | 6.10% | 3.21% | 8.03% | 3.85% | 3.19% | 3.03% | 3.05% | 2.98% | 2.80% | 3.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и SCHG
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и SCHG
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 2.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.