PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.95% соответственно.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с VICEX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий GWOAX и SCHG

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.76

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.24

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.09

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

3.71

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.76

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между GWOAX и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и SCHG

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и SCHG

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-34.59%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.41%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-34.59%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-34.59%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-12.51%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.22%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.84%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и SCHG

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.77%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.54%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

22.45%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

22.31%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

21.51%

-5.03%