PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.93% соответственно.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий VMVFX и GMGEX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

VMVFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.94

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.63

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.59

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

11.30

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.94

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.22

+0.57

Корреляция

Корреляция между VMVFX и GMGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и GMGEX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и GMGEX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-58.47%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-11.62%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-28.58%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-34.98%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.81%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-16.84%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и GMGEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.09%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

9.78%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

15.72%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.74%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

16.02%

-3.53%