Сравнение GMGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMGEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GMGEX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и SPY
Основные характеристики
GMGEX:
1.18
SPY:
1.81
GMGEX:
1.61
SPY:
2.43
GMGEX:
1.21
SPY:
1.33
GMGEX:
1.72
SPY:
2.74
GMGEX:
5.55
SPY:
11.36
GMGEX:
2.45%
SPY:
2.03%
GMGEX:
11.57%
SPY:
12.74%
GMGEX:
-76.10%
SPY:
-55.19%
GMGEX:
-0.41%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.17% соответственно.
GMGEX
4.41%
5.53%
6.83%
12.98%
7.16%
5.64%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и SPY
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMGEX и SPY
GMGEX
SPY
Сравнение GMGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и SPY
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 5.26% | 5.50% | 5.63% | 4.33% | 7.71% | 3.83% | 3.42% | 3.14% | 2.90% | 3.74% | 2.93% | 3.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и SPY
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и SPY
Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 2.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.