Сравнение GMGEX с GMWAX
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both mutual funds - GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO, while GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.28%/yr vs 7.61%/yr for GMWAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и GMWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.61% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
GMWAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам GMGEX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.62% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Correlation
The correlation between GMGEX and GMWAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.96 |
The correlation between GMGEX and GMWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GMGEX
GMWAX
Сравнение GMGEX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.65 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.35 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 16.72 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и GMWAX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GMWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -41.69% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -6.87% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -13.17% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -22.47% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -25.12% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.23% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.78% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и GMWAX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.94% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 6.90% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 8.79% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 10.02% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.35% | +5.71% |
Сравнение комиссий GMGEX и GMWAX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и GMWAX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GMWAX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GMGEX and GMWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs GMWAX's -41.69%.
GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и GMWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор