Сравнение GMGEX с MEGI
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GMGEX returned 21.78%/yr vs 14.66%/yr for MEGI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и MEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у MEGI с доходностью 14.62%.
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
MEGI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMGEX и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 1.34% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 14.62% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Correlation
The correlation between GMGEX and MEGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between GMGEX and MEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. MEGI — Ранг доходности на риск
GMGEX
MEGI
Сравнение GMGEX c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.90 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 4.71 | +13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.28 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и MEGI
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и MEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -39.48% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.52% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -22.53% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.06% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -14.64% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.83% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и MEGI
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.93% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 10.15% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 14.06% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 19.86% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.86% | -3.80% |
Сравнение комиссий GMGEX и MEGI
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MEGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и MEGI
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MEGI в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.92% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMGEX and MEGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to MEGI (3.93%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs MEGI's -39.48%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и MEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор