Сравнение GMGEX с MEGI

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 9.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MEGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MEGI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMGEX и MEGI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности MEGI в 10.24%

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и MEGI.

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.