GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX)
Информация о фонде
US3620071486
25 нояб. 1996 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GMGEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Global Equity Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Global Equity Allocation Fund показал доход в 4.41% с начала года и 12.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Global Equity Allocation Fund составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
GMGEX
4.41%
5.53%
6.83%
12.98%
7.16%
5.64%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | 4.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.44% | 3.04% | 3.71% | -2.64% | 4.31% | -1.30% | 3.47% | 1.95% | 1.55% | -3.95% | 2.13% | -2.28% | 9.49% |
| 2023 | 8.07% | -2.92% | 1.55% | 1.28% | -2.26% | 6.07% | 4.37% | -3.10% | -2.32% | -3.35% | 8.15% | 5.85% | 22.27% |
| 2022 | -2.13% | -4.59% | -1.97% | -5.87% | 2.09% | -8.80% | 0.69% | -3.66% | -9.32% | 6.05% | 10.71% | -3.32% | -19.90% |
| 2021 | 0.45% | 4.18% | 4.21% | 2.53% | 3.38% | -1.39% | -0.95% | 1.49% | -3.45% | 2.63% | -3.98% | 5.43% | 14.94% |
| 2020 | -3.21% | -7.13% | -15.68% | 9.54% | 3.86% | 2.95% | 4.50% | 3.46% | -2.31% | -2.05% | 12.47% | 6.04% | 9.55% |
| 2019 | 8.61% | 1.74% | 0.77% | 2.66% | -6.04% | 6.43% | -0.69% | -3.41% | 3.69% | 3.88% | 1.72% | 4.73% | 25.83% |
| 2018 | 6.35% | -4.55% | -1.64% | -0.87% | -0.42% | -2.61% | 3.56% | -0.76% | 0.73% | -7.93% | 1.16% | -6.04% | -13.04% |
| 2017 | 2.78% | 3.12% | 2.01% | 1.76% | 2.57% | 0.70% | 2.39% | 1.20% | 1.42% | 3.27% | 0.98% | 1.47% | 26.39% |
| 2016 | -5.14% | -1.05% | 8.52% | 0.84% | 0.14% | -0.56% | 2.43% | 0.69% | 0.91% | -1.49% | -0.41% | 1.95% | 6.48% |
| 2015 | -0.84% | 6.07% | -2.52% | 4.23% | -1.01% | -2.62% | -7.72% | -7.10% | -3.68% | 6.52% | -1.20% | -3.22% | -13.36% |
| 2014 | -3.74% | 4.78% | 1.17% | 1.78% | 1.54% | 1.42% | -8.32% | 1.42% | -3.88% | -0.34% | 1.35% | -4.73% | -8.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GMGEX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.55 | $1.52 | $1.01 | $2.35 | $1.09 | $0.93 | $0.70 | $0.77 | $0.81 | $0.62 | $0.91 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.50% | 5.63% | 4.33% | 7.71% | 3.83% | 3.42% | 3.14% | 2.90% | 3.74% | 2.93% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.93 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.77 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.62 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Global Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 76.10%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1289 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Global Equity Allocation Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.1% | 9 окт. 1997 г. | 238 | 7 сент. 1998 г. | 1289 | 10 окт. 2003 г. | 1527 |
| -67.72% | 8 авг. 1997 г. | 17 | 1 сент. 1997 г. | 12 | 17 сент. 1997 г. | 29 |
| -67.37% | 17 мар. 1997 г. | 10 | 28 мар. 1997 г. | 27 | 6 мая 1997 г. | 37 |
| -66.73% | 23 мая 1997 г. | 2 | 26 мая 1997 г. | 1 | 27 мая 1997 г. | 3 |
| -66.67% | 17 февр. 1997 г. | 1 | 17 февр. 1997 г. | 1 | 18 февр. 1997 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Global Equity Allocation Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.