- ISIN
- US3620071486
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1996 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) прибавил 19.9% с начала года. Текущая цена акции GMGEX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) показал доход в 19.85% с начала года и 42.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMGEX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Global Equity Allocation Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GMGEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 29 дек. 1997 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.88% | 4.76% | -6.49% | 8.00% | 5.99% | 0.95% | 19.85% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -0.03% | -0.96% | 0.55% | 4.61% | 4.11% | 0.41% | 4.76% | 2.25% | 1.44% | 2.93% | 2.20% | 29.14% |
| 2024 | -0.44% | 3.04% | 3.71% | -2.64% | 4.31% | -1.30% | 3.47% | 1.95% | 1.55% | -3.95% | 2.13% | -7.07% | 4.12% |
| 2023 | 8.07% | -2.92% | 1.55% | 1.28% | -2.26% | 6.07% | 4.37% | -3.10% | -2.32% | -3.35% | 8.15% | 5.85% | 22.27% |
| 2022 | -2.13% | -4.59% | -1.97% | -5.87% | 2.09% | -8.80% | 4.25% | -3.66% | -9.32% | 6.05% | 10.71% | -3.32% | -17.07% |
| 2021 | 0.45% | 4.18% | 4.21% | 2.53% | 3.38% | -1.39% | -0.95% | 1.49% | -3.45% | 2.63% | -3.98% | 5.48% | 14.99% |
Метрики бенчмарка
GMO Global Equity Allocation Fund has an annualized alpha of -1.75%, beta of 0.73, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 92.73% of S&P 500 Index downside but only 74.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.75%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 74.84%
- Участие в снижении
- 92.73%
Комиссия
Комиссия GMGEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMGEX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.93 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 13.52 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $0.08 | $1.52 | $1.83 | $2.37 | $1.09 | $0.85 | $0.70 | $0.77 | $0.80 | $0.88 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Global Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2724 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 10y 10mo | 12y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.34%окт. 2002 г. | 5y 2d | 2y 1mo | 7y 1moокт. 1997 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -34.98%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.58%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.12%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 2mo 3d | 8mo 16dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GMGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -56.78% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -18.90% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -25.43% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.92% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -10.72% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMGEX
Добавьте GMO Global Equity Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMGEX