Сравнение GMGEX с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.50% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.50%.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
CWS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и CWS
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
GMGEX vs. CWS — Ранг доходности на риск
GMGEX
CWS
Сравнение GMGEX c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.04 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.06 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.03 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 0.09 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.04 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и CWS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и CWS
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и CWS
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -33.82% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.92% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -24.87% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -8.79% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.51% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.12% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и CWS
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.97% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.36% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.31% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.63% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.96% | -0.94% |