Сравнение GMGEX с CWS
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both funds - GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, GMGEX returned 9.72%/yr vs 8.27%/yr for CWS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.77%/yr for CWS.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и CWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -0.78%.
GMGEX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.47%
CWS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMGEX и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 16.34% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -0.78% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Correlation
The correlation between GMGEX and CWS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between GMGEX and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. CWS — Ранг доходности на риск
GMGEX
CWS
Сравнение GMGEX c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMGEX | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.10 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | -0.26 | +16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и CWS
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -33.82% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.92% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -16.56% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -24.87% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.24% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -4.55% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.78% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и CWS
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.59% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.46% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.47% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.69% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.90% | -0.90% |
Сравнение комиссий GMGEX и CWS
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и CWS
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CWS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.31% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.03% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMGEX and CWS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMGEX has higher volatility (5.18%) compared to CWS (3.59%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs CWS's -33.82%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и CWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор